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    Identification of speculative bubbles using state-space models with Markov-switching
    Nael Al-Anaswah and Bernd Wilfling
    Münster: Center for Quantitative Economics, 2009
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    Stock return seasonalities and investor structure: evidence from China´s B-Share markets
    Martin T. Bohl, Michael Schuppli and Pierre L. Siklos
    Münster: Center for Quantitative Economics, 2009
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    Effects of bilateralism and the MFN clause on international trade - evidence for the Cobden-Chevalier network, (1860-1875)
    Markus Lampe
    Münster: Center for Quantitative Economics, 2009
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    Do foreign institutional investors destabilize China´s A-Share markets?
    Michael Schuppli and Martin T. Bohl
    Münster: Center for Quantitative Economics, 2009
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    The other january effect: international evidence
    Martin T. Bohl and Christian A. Salm
    Münster: Center for Quantitative Economics, 2009
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    International and national wheat market integration in the 19th century: a comovement analysis
    Martin Uebele
    Münster: Center for Quantitative Economics, 2009
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    Do individual index futures investors destabilize the underlying spot market?
    Martin T. Bohl, Christian A. Salm and Bernd Wilfling
    Münster: Center for Quantitative Economics, 2009
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    A new approach to estimating equilibrium exchange rates for small open economies: the case of Canada
    Tino Berger and Bernd Kempa
    Münster: Center for Quantitative Economics, 2009
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    An empirical analysis of the Shanghai and Shenzhen limit order books
    Huimin Chung, Jie Lu and Bruce Mizrach
    Münster: Center for Quantitative Economics, 2009
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    The dynamics of brand equity: a hedonic regression approach to the laser printer market
    Ludwig von Auer and Mark Trede
    Münster: Center for Quantitative Economics, 2010
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    Demand matters: German wheat market integration 1806-1855 in a European context
    Martin Uebele
    Münster: Center for Quantitative Economics, 2010
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    Explaining nineteenth-century bilateralism: economic and political determinants of the Cobden-Chevalier network
    Markus Lampe
    Münster: Center for Quantitative Economics, 2010
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    Consumer prices and wages in Germany 1500-1850
    Ulrich Pfister
    Münster: Center for Quantitative Economics, 2010
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    An exact pricing formula for European call options on zero-coupon bonds in the run-up to a currency union
    Gerrit Reher and Bernd Wilfling
    Münster: Center for Quantitative Economics, 2010
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    A direct test of rational bubbles
    Friedrich Geiecke and Mark Trede
    Münster: Center for Quantitative Economics, 2010
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    Markov-switching GARCH models in finance: a unifying framework with an application to the German stock market
    Gerrit Reher and Bernd Wilfling
    Münster: Center for Quantitative Economics, 2011
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    The restoration of the gold standard after the US Civil War: a volatility analysis
    Max Meulemann, Martin Uebele, Bernd Wilfling
    Münster: Center for Quantitative Economics, 2011
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    Estimating continuous-time income models
    Christian Schluter and Mark Trede
    Münster: Center for Quantitative Economics, 2011
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  19. Detailansicht für Treffer 19 öffnen
    Identifying international business cycles in disaggregate data: Germany, France and Great Britain
    Martin Uebele
    Münster: Center for Quantitative Economics, 2011
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    Optimal contract under asymmetric information: the role of options on futures
    Andrea Beccarini
    Münster: Center for Quantitative Economics, 2011
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